教学活动

出版教材:

陈创练编著,《量化投资学:资产配置与风险管理》,暨南大学出版社,2022。

1. 《金融风险管理》

讲解在证券投资过程中的有关金融风险管理的理论与技术,结合现代软件编程技术,采用“三位一体”的知识结构与教学理念向同学们详尽介绍“金融理论知识——软件编程实现——投资风险控制”的有关内容。向同学们介绍风险管理的有关知识与测度技术方法,重点阐述在证券投资过程中的有关风险测度、风险对冲与风险管理,并讲解市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险(内容文档下载)、模型风险等有关金融风险管理的理论、技术与方法。上述有关内容均采用Python软件实现风险估计、风险对冲和交易套利,让学生掌握金融市场证券投资过程中的有关风险管理知识与技术。

(1)信用风险违约概率

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(2)信用风险:在险值

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(4)流动性风险

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2. 《量化投资理论与策略》(微信公众号:PythonQuant)

介绍量化投资概念、方法和套期保值策略、风险对冲策略。内容包括:量化投资学概论、衍生产品工具介绍、市场风险波动率和极值理论;投资组合量化投资策略、期货套利量化投资策略、期权套利量化投资策略;量化选股、量化择时(内容文档下载)、统计套利等。让学生掌握金融市场主要的量化投资策略。

第一讲 量化投资学概论

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第二讲 风险管理:VaR和ES

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第三讲 证券投资组合理论与策略

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第四讲 期货套期保值理论与策略

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第五讲 期货风险对冲套利理论与策略

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第六讲 期权风险对冲套利理论与策略

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第七讲 期权交易套利理论与策略

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第八讲 量化选股理论与策略

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第九讲 量化择时理论与策略

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第十讲 课程复习与成果展示

课程复习

成果展示



3. 《货币金融学》

4. 《金融计量学》

5. 《金融数据分析》

6. 《投资银行学》

7. 《风险投资》

8. 《财政学》

9. 《宏观经济学》

10. 《计量经济学》

11. 《统计学原理》

12. 《宏观计量经济学》

13. 《基金投资分析与管理》

14. 《量化投资策略与案例》

15. 《金融经济学基础》