1. Financial Risk Management《金融风险管理》
讲解在证券投资过程中的有关金融风险管理的理论与技术，结合现代软件编程技术，采用“三位一体”的知识结构与教学理念向同学们详尽介绍“金融理论知识——软件编程实现——投资风险控制”的有关内容。向同学们介绍风险管理的有关知识与测度技术方法，重点阐述在证券投资过程中的有关风险测度、风险对冲与风险管理，并讲解市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险（购书）、模型风险等有关金融风险管理的理论、技术与方法。上述有关内容均采用Python软件实现风险估计、风险对冲和交易套利，让学生掌握金融市场证券投资过程中的有关风险管理知识与技术。 中国大学MOOC 学堂在线 新华思政
教学计划 Schedule2024
Chapter 1 金融风险管理概论 answer code 视频讲解
Chapter 2 理论基础：资产定价 answer code 视频讲解
Chapter 3 风险管理之市场波动率 answer code 视频讲解
Chapter 4 风险管理之市场风险度量 answer code 视频讲解
Chapter 9 债券投资的风险管理 answer code 视频讲解
Chapter 10 证券投资组合理论与策略 answer code 视频讲解
Chapter 11 证券投资组合理论的扩展与应用 answer code 视频讲解1 视频讲解2
Chapter 12 期货套期保值理论与应用 answer code 视频讲解
Chapter 13 期货风险对冲套利理论与应用 answer code 视频讲解
Chapter 14 期权希腊字母风险对冲理论与应用 answer code 视频讲解
Chapter 15 期权风险对冲套利理论与应用 answer code 视频讲解
2. Risk Management of Financial Institutions《金融机构风险管理》
讲解金融机构在投资过程中的各种金融风险管理策略，讲解包括金融机构市场波动率测定、 金融机构市场风险测定、 基于风险管理的证券投资组合理论、基于风险管理的期货套期保值理论、期货风险对冲理论、期权风险对冲理论等，上述有关内容均采用Python软件实现风险估计、风险对冲和投资组合优化。
教学计划 Schedule2024
第一讲 金融机构风险管理概论：量化投资视角 answer code 视频讲解
第二讲 金融机构市场波动率测定 answer code 视频讲解
第三讲 金融机构市场风险测定 answer code 视频讲解
第四讲 基于风险管理的证券投资组合理论 answer code 视频讲解1 视频讲解2
第五讲 基于风险管理的期货套期保值理论 answer code 视频讲解
3. Financial Analysis and Modeling《国家金融学专题》
Financial Analysis and Modeling is a course that introduces how to use modern econometrics to develop hypothetical models that can predict, interpret, analysis and test relevant financial data, including GARCH, Cointegration, VAR Models, DSGE, PSM, DID, Breakpoint Regression, Synthetic Control Method and Regression Control Method. These methods can be used to empirically test macro and micro financial problems. All the above modeling and estimated methods are implemented using Matlab, Python, Gauss, Stata, Eviews.
Chapter 1 Lecture on GARCH
Chapter 2 Lecture on cointegration
Chapter 3 Lecture on VAR Models
Chapter 4 Lecture on expanded VAR Models
Chapter 5 Lecture on non-linear VAR Models
Chapter 6 Lecture on TVP-VAR Models
Chapter 7 Lecture on DSGE-VAR
Chapter 8 Lecture on propensity score matching
Chapter 9 Lecture on breakpoint regression and DID
Chapter 10 Lecture on synthetic control method and RCM