本书是面向大学本科生、研究生金融学专业学生的教材，旨在讲解证券投资过程中的有关金融风险管理的理论与技术，结合现代软件编程技术，采用“三位一体”的逻辑详尽介绍“金融理论知识——软件编程实现——投资风险控制”的有关内容。从量化投资和资产配置视角介绍风险管理的有关知识与测度技术方法，重点阐述在证券投资过程中的有关风险测度、风险对冲与风险管理。本书覆盖了金融学领域的核心知识内容，也可作为金融专业硕士、MBA学生专业课程的参考教材。
防范化解金融风险一直是维护国家金融安全的永恒主题，《金融风险管理》也是教育部规定金融学专业的五大主干课程之一，在金融学专业教学中处于举足轻重的地位。纵观现有市场教材，金融风险管理书籍可以分为两类，一类是包罗万象地介绍了与金融风险有关主题的所有内容，侧重从风险管理逻辑讲解内容，但是对书籍中的核心内容缺乏提供必要的数学证明，代表性的如John Hull的《金融机构与风险管理》；另外一类则是过度关注金融风险测算方法，虽然提供了丰富和饱满的数学证明，但因为书籍的难度系数相对较高，往往会使得初学者望而却步，这一类书籍首推Alexander F. McNeil等出版的《量化风险管理：概念、技术和工具》。上述两类教材为金融风险管理课程提供了丰富的素材，为了进一步糅合这两类教材的优点，同时结合市场对金融学人才的基本诉求，本人在通读现有教材基础上，组建团队撰写了具有自身特色的教材。首先，考虑到该教材主要面对的是本科生，因此，在内容上主动降低难度，但同时又提供了一些必要的数学证明，让学生在学习过程中能够“知其然亦知其所以然”。其次，对所有授课内容全部实现程序化，结合计算机程序语言，对金融风险测度、风险对冲和风险管理进行程序化实现，令学生“学以致用”，在学习中掌握知识，在实验中巩固知识。再次，在编者看来，作为一名投资者，风险管理只是他采取的政策工具，而并非真正目的，从某种意义上讲，其进行风险管理是为了实现投资套利或者交易套利。因此，本教材在撰写过程中注重融入风险对冲套利模块内容，讲解包括债券、股票、期货、期权等在内投资标的之间的风险对冲和统计套利。故此，本书是对现行教材授课模块内容的有益补充。
为了突出教材特色，本书的撰写在出版社要求的指导下，遵照学术规范，并结合新时代金融市场对人才的实际需求，重点介绍两部分内容：一是，金融风险类型篇，包括金融风险管理导论（第一章）、市场风险（第二章、第三章、第四章）、信用风险（第五章、第六章）、操作风险（第七章）、流动性风险（第八章）；二是，投资风险管理篇，包括债券投资的风险管理（第九章）、证券投资的风险管理（第十章、第十一章）、期货投资的风险管理（第十二章）、期货风险对冲套利（第十三章）、期权投资的风险管理（第十四章）、期权风险对冲套利实现（第十五章）、全面风险管理（第十六章）。上述有关内容均采用Python软件实现风险估计、风险对冲和交易套利，让读者掌握金融市场投资过程中的有关风险管理知识与技术。
本书的阅读需要具备一定的数学、金融学、衍生工具和Python编程基础，但在撰写过程中，每章配备了详细的数学证明、例题、案例、程序和课后习题，有助于读者在阅读过程中巩固对金融风险管理知识的理解。同时，中国大学MOOC (https://www.icourse163.org/course/JNU-1470423185) 提供了教材的相应慕课《金融风险管理——量化投资视角》。此外，陈创练个人主页 (www.chenchuanglian.cn) 提供了教材有关的课件、程序和课后习题答案。
最后，感谢中国人民大学出版社各位领导、感谢国家社科基金重大项目《防范化解经济金融领域风险的宏观调控治理体系研究（批准号：22ZDA050）》以及暨南大学重点教材资助项目提供的经费支持，才得以让该教材能够顺利出版。当然，受限于编者的水平和能力，该教材可能会存在纰漏或不足，恳请读者不吝赐教、批评指正（chenchuanglian@aliyun.com），不胜感激！
编 者
2024年2月