《金融建模：理论与实验》是面向高年级本科生、研究生撰写的教材。近年来，我陆续为本科生和研究生讲授《金融数据分析》、《金融计量学》和《宏观计量经济学》等课程，这些课程突出采用计量经济学，特别是时间序列方法分析经济金融问题。为了提高学生的水平和研究能力，在授课过程中，我极力想拔高课程授课的深度和难度，为此阅读了大量关于时间序列分析的前沿教材和学术文章。在此过程中，本人也结合这些前沿金融建模方法发表了一系列论文，因此，我也将这些论文作为实际应用案例加入了本教材撰写的内容当中，以期突出案例特色。
时间序列内容是金融建模的一个非常重要的分支，其中，单方程建模，包括自回归移动平均模型、条件异方差模型、协整与误差模型，这些均是经典内容，因此，本教材在前五章中对这些内容进行了详细介绍；而多元方程建模，则是以向量自回归（VAR）模型作为最主要的代表，特别是，近年来涌现了大量拓展型的VAR模型，包括长期约束结构向量自回归模型、贝叶斯向量自回归模型、高维向量自回归模型、面板向量自回归模型、全局向量自回归模型、门限向量自回归模型、逻辑平滑转换向量自回归模型、区制转移向量自回归模型、时变参数向量自回归模型、时变参数高维向量自回归模型、时变参数潜在门限向量自回归模型、时变参数因子增广型向量自回归模型、时变参数面板向量自回归模型以及DSGE-VAR模型，上述这些模型均在教材的后五章中做了全面的介绍，从这个侧面看，本教材囊括了现存几乎所有的VAR模型族。这些前沿模型方法的介绍及其应用有助于我们窥视现有时间序列的具体发展方向，当然，这些方法的详细介绍及其软件实现也能够指导学生如何应用科学方法开展金融建模和学术研究，这也是本教材撰写的另外一个重要目的。
本教材的撰写得益于长期以来本人从事的教学科研工作，因此，许多章节的内容是本人与博士生合作发表学术论文的一些技术方法，在此一并表达感谢。同时，本教材的出版还要感谢国家自然科学基金面上项目和暨南大学一流研究生教材建设项目提供的经费支持。
本教材提供了案例实现的数据、程序，供读者下载学习，同时，也提供了教学使用的课件（PPT）。最后必须指出的是，在教材撰写过程中，由于作者的水平有限，必不可少可能存在一些不足或者纰漏，恳请读者不吝赐教、多批评指正。
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陈创练
2024年1月29日